Описание
VWAP (Средневзвешенная цена объема) — это внутридневной расчет, используемый в основном HFT алгоритмами и институциональными трейдерами для оценки того, где акции торгуются относительно среднего значения объема за день. Внутридневные трейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед использованием VWAP необходимо понять, как он рассчитывается, как его интерпретировать и использовать, а также какие недостатки у этого инструмента.
Основные характеристики индикатора
На первый взгляд вы можете думать, что VWAP (Средневзвешенная цена объема) – это всего лишь индикатор средней цены. Но VWAP – это нечто большее.
Индикатор скользящей средней чаще всего основан только на одной цене (закрытия) актива, и он никогда не даст вам точной информации об истинной средней цене. Чтобы определить истинную среднюю цену акции (или другого актива), вам необходимо фактическое количество транзакций по целому ряду цен. Это то, что может делать VWAP.
Расчет VWAP при использовании дневного цикла начинается с цены открытия торгового дня (также можно задать время расчета для отдельной торговой сессии), и поначалу VWAP будет очень чувствителен к изменению цены. Но по мере торговли в течение дня он станет более стабильным.
Расчет VWAP для любого торгового инструмента осуществляется по следующей формуле:
VWAP = SUM(Volume * Price) / SUM(Volume)
Из формулы видно, что VWAP – это сложенные суммы произведений объемов на цену за рассматриваемый период времени, деленные на общее количество объема за рассматриваемый период времени.
Период времени может принимать следующие значения - Session, Week, Month, Year, а Price - Close, Open, High, Low, HL/2, HLC/3, HLCC/4.
Период времени и цена задается в настройках индикатора.
С более подробным описанием индикатора VWAP (Средневзвешенная цена объема) и использованием его сигналов для торговли можно ознакомиться здесь.
Настройки индикатора на графике