نظرة عامة
متوسط السعر المرجح بالحجم (Volume Weighted Average Price – VWAP) هو معيار يستخدمه المتداولون لقياس متوسط السعر الذي تم تداول الأصل عنده خلال اليوم، وذلك بناءً على كل من الحجم والسعر. وتكمن أهميته في أنه يمنح المتداولين تصورًا أوضح عن اتجاه السعر وقيمته الفعلية.
يظهر مؤشر VWAP كخط واحد على مخططات التداول داخل اليوم (مثل مخططات الدقيقة أو 15 دقيقة)، بطريقة مشابهة للمتوسطات المتحركة. يستخدمه المتداولون الأفراد والمحترفون كجزء من قواعد التداول الخاصة بهم لتحديد اتجاهات السوق خلال اليوم.
النقاط الرئيسية
يظهر مؤشر VWAP كخط واحد على مخططات التداول داخل اليوم، مثل مخطط الدقيقة أو 15 دقيقة، بطريقة مشابهة للمتوسط المتحرك.
يستخدم كل من المتداولين الأفراد والمحترفين مؤشر VWAP للمساعدة في تحديد اتجاهات التداول خلال اليوم.
الوصف
يتم حساب مؤشر VWAP من خلال جمع إجمالي قيمة كل صفقة (السعر × عدد الوحدات المتداولة) ثم قسمة هذه القيمة على إجمالي عدد الوحدات المتداولة خلال الفترة الزمنية نفسها.
صيغة حساب VWAP
VWAP = مجموع (الحجم × السعر) ÷ مجموع الحجم
تُظهر الصيغة أن VWAP هو مجموع حاصل ضرب الحجم في السعر خلال الفترة المحددة، مقسومًا على إجمالي الحجم للفترة نفسها.
يمكن أن تكون الفترة المستخدمة: الجلسة، الأسبوع، الشهر، السنة. ويمكن اختيار نوع السعر من بين: سعر الإغلاق، الافتتاح، الأعلى، الأدنى، HL/2، HLC/3، HLCC/4. يتم تحديد الفترة الزمنية ونوع السعر من خلال إعدادات المؤشر.
لمعرفة المزيد حول هذا المؤشر وإشارات التداول الخاصة به، اضغط هنا.