ภาพรวม

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณ (Volume Weighted Average Price – VWAP) เป็นค่ามาตรฐานที่ใช้ในการซื้อขาย ซึ่งแสดงราคาเฉลี่ยที่สินทรัพย์ถูกซื้อขายภายในวัน โดยอิงจากทั้งปริมาณและราคา ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นทั้งทิศทางราคาและมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์

VWAP จะแสดงเป็นเส้นเส้นเดียวบนกราฟอินทราเดย์ (1 นาที, 15 นาที เป็นต้น) คล้ายกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เทรดเดอร์ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ใช้ VWAP เป็นส่วนหนึ่งของกฎการเทรดเพื่อระบุแนวโน้มภายในวัน

ประเด็นสำคัญ

• VWAP จะแสดงเป็นเส้นหนึ่งเส้นบนกราฟอินทราเดย์ เช่น 1 นาที หรือ 15 นาที คล้ายกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

• เทรดเดอร์รายย่อยและรายใหญ่ใช้ VWAP ในการช่วยกำหนดแนวโน้มรายวันในการซื้อขาย

คำอธิบาย

การคำนวณ VWAP ทำได้โดยการนำมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดของแต่ละธุรกรรม (ราคา × ปริมาณที่ซื้อขาย) มาบวกเข้าด้วยกัน แล้วนำผลลัพธ์ไปหารด้วยปริมาณรวมที่ซื้อขายในช่วงเวลาเดียวกัน

สูตรการคำนวณ VWAP

VWAP = SUM(Volume × Price) / SUM(Volume)

จากสูตรจะเห็นได้ว่า VWAP คือผลรวมของ (ปริมาณ × ราคา) ในช่วงเวลาที่กำหนด แล้วหารด้วยปริมาณรวมในช่วงเวลาเดียวกัน ช่วงเวลาที่ใช้สามารถกำหนดได้เป็น Session, Week, Month, Year และราคาที่ใช้คำนวณสามารถเลือกได้ เช่น Close, Open, High, Low, HL/2, HLC/3, HLCC/4 โดยช่วงเวลาและประเภทของราคาจะถูกกำหนดในหน้าตั้งค่าของอินดิเคเตอร์

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์นี้และสัญญาณการเทรด สามารถคลิกได้ที่นี่