Visão Geral
O Preço Médio Ponderado em Volume (VWAP) é um benchmark de negociação usado pelos traders que fornece o preço médio pelo qual um título foi negociado ao longo do dia, com base no volume e no preço. É importante porque fornece aos traders informações sobre a tendência e o valor de um título.
O Preço médio ponderado em volume (VWAP) aparece como uma única linha nos gráficos intradiários (1 minuto, 15 minutos e assim por diante), semelhante à aparência de uma média móvel.
Os traders retalhistas e profissionais podem utilizar o VWAP como parte das suas regras de negociação, para determinar as tendências intradiárias.
PRINCIPAIS CONCLUSÕES
• O Preço médio ponderado em volume (VWAP) aparece como uma única linha nos gráficos intradiários (1 minuto, 15 minutos e assim por diante), semelhante à aparência de uma média móvel.
• Os traders retalhistas e profissionais podem utilizar o VWAP como parte das suas regras de negociação, para determinar as tendências intradiárias.
Descrição
O VWAP é calculado somando os dólares negociados para cada transação (preço multiplicado pelo número de ações negociadas) e depois dividindo pelo total de ações negociadas.
A Fórmula para o VWAP É:
VWAP = SOMA (Volume * Preço) / SOMA (Volume)
Pode ser visto a partir da fórmula que o VWAP é a soma somada dos produtos dos volumes pelo preço do período considerado, dividida pela quantidade total de volume do período considerado.
O período de tempo pode ter os seguintes valores - Sessão, Semana, Mês, Ano e Preço - Fecho, Abertura, Alto, Baixo, HL / 2, HLC / 3, HLCC / 4
O período de tempo e o preço são definidos nas definições do indicador. Para saber mais sobre este indicador e sobre os seus sinais de negociação clique aqui.
Definições no gráfico
