Přehled
Index relativní síly (RSI), který vyvinul J. Welles Wilder, je oscilátor momenta (hybnosti), který měří rychlost a změny cenových pohybů. RSI osciluje mezi nulou a 100. Tradičně a podle Wildera je RSI považován za překoupený, když je nad 70, a za přeprodaný, když je pod 30. Signály lze generovat také hledáním divergencí, selhání swingů a překřížení středových linií. RSI lze také použít k identifikaci obecného trendu.
RSI je mimořádně populární indikátor hybnosti, který se v průběhu let objevil v řadě článků, rozhovorů a knih. Zejména v knize Constance Brownové “Technical Analysis for the Trading Professional” (Technická analýza pro profesionální obchodníky) se objevuje koncept býčího a medvědího rozpětí pro RSI. Andrew Cardwell, Brownův mentor v oblasti RSI, zavedl pro RSI pozitivní a negativní obraty. Kromě toho Cardwell přišel s novým pohledem na pojem divergence.
Wilder uvádí RSI ve své knize New Concepts in Technical Trading Systems (Nové koncepty v technických obchodních systémech) z roku 1978. V této knize se objevuje také Parabolic SAR, Average True Range a Directional Movement Concept (ADX). Přestože byly Wilderovy indikátory vyvinuty ještě před nástupem počítačového věku, obstály ve zkoušce času a jsou stále velmi populární.
Popis
Pro zjednodušení vysvětlení výpočtu byl RSI rozdělen na základní složky: RS, průměrný zisk a průměrná ztráta. Tento výpočet RSI vychází ze 14ti období, což je výchozí hodnota, kterou Wilder navrhl ve své knize. Ztráty jsou vyjádřeny jako kladné, nikoli záporné hodnoty.
Vzetí předchozí hodnoty plus aktuální hodnoty je vyhlazovací technika podobná té, která se používá při výpočtu exponenciálního klouzavého průměru. To také znamená, že s prodlužujícím se obdobím výpočtu se hodnoty RSI stávají přesnějšími. SharpCharts při výpočtu hodnot RSI používá nejméně 250 datových bodů před počátečním datem jakéhokoli grafu (za předpokladu, že existuje tolik dat). Aby vzorec přesně kopíroval naše hodnoty RSI, bude potřebovat alespoň 250 datových bodů.
Wilderův vzorec normalizuje RS a mění jej na oscilátor, který se pohybuje mezi nulou a 100. Ve skutečnosti vypadá graf RS úplně stejně jako graf RSI. Krok normalizace usnadňuje identifikaci extrémů, protože RSI je vázán na rozsah. RSI má hodnotu 0, když se průměrný zisk rovná nule. Předpokládáme-li RSI na 14 období, nulová hodnota RSI znamená, že se ceny ve všech 14 obdobích pohybovaly níže. Neexistovaly žádné zisky, které by bylo možné měřit. RSI má hodnotu 100, když se průměrná ztráta rovná nule. To znamená, že se ceny ve všech 14 obdobích pohybovaly výše. Nebyly měřeny žádné ztráty.
Více informací o tomto indikátoru a jeho obchodních signálech najdete zde.
Nastavení v grafu
Nastavení ve strategiích
Index relativní síly (RSI) lze použít jak samostatně, tak společně s dalšími indikátory v nástroji pro tvorbu strategií.