Описание
On Balance Volume (Балансовый Объем) - один из первых трендовых индикаторов для прогноза поведения цены посредством разделения и анализа объемов торгов.
Создал и внедрил данный индикатор трейдер Джозеф Гранвилль. Его работы были революционны по-своему, ведь до него трейдеры в основном пытались изучать поведение самих котировок. Он же предположил, что объем может раньше подсказать движение цены. Значение OBV-это выражение из сумм и разниц оборотов торгов на анализируемом нами промежутке времени (таймфрейме). Сами значения таймфреймов необходимы лишь для сравнения: текущие сравниваются с предшествующими. На основании этих сравнений, величина оборота торгов либо складывается, либо вычитается из общего значения.
OBV присутствует во всех терминалах, но он настолько прост, что можно легко сосчитать и самому. Для этого надо определиться с таймфреймом, вывести в терминале на график значения торговых оборотов (VOLUME), сравнить цены закрытия двух предыдущих свечей и прибавить (если цена выше) или отнять VOLUME предыдущей свечи.
Предшествующее значение OBV даже не так важно, точка отсчета может быть любой, условно можно взять ноль и начать пошагово, с каждым новым таймфреймом копить данные.
Таким образом – формула такова: OBV текущее = OBV предыдущее +(-) VOLUME текущее.
OBV текущее значение динамическое. Меняется с каждым новым значением текущего оборота таймфрейма.
Основные характеристики индикатора
Казалось бы все достаточно просто, и какова же ценность данного инструмента в современном мире трейдинга, где существует эконометрика, нелинейные индикаторы и нейросети?
На сегодняшний день за каждым инструментом, биржей закреплен «специалист» (маркетмейкер), который обязан поддерживать ликвидность инструмента, обеспечивая услуги и продавца, и покупателя вне зависимости от обстоятельств, складывающихся на рынке. Это профессионалы своего дела (другие бы просто «не выжили»), к которым в частности обращаются крупные фонды, доверяя свои огромные средства для формирования своих позиций для инвестиционных портфелей.
Чтобы аккуратно войти в рынок, а иногда и выйти, маркетмейкером используется тактика стэпа. Мы видим флэт, а на самом деле идет набор позиции. И вот тут нам наш OBV будет в помощь. Мы увидим рост при отсутствии роста цены, это укажет нам на то, что на рынке работают деньги профессионалов.
Отсутствие же роста линии OBV на вершине и падения на впадине рынка будет сигнализировать нам о конце развития существующего тренда. В таком случае говорят, что между графиком котировок инструмента и линией OBV возникла дивергенция. Котировки идут вниз, а линия OBV растет.
С более подробным описанием индикатора On Balance Volume (Балансовый Объем) и использованием его сигналов для торговли можно ознакомиться здесь.
Настройки индикатора на графике
Настройка параметров индикатора в конструкторе
On Balance Volume (Балансовый Объем) может использоваться как самостоятельно, так и вместе с другими индикаторами в конструкторе стратегий.