نظرة عامة
طوّر J. Welles Wilder مؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو مؤشر زخم يقيس سرعة التغيرات في حركة الأسعار. يتحرك مؤشر RSI بين 0 و100. وبحسب التفسير التقليدي لويلدر، يعتبر المؤشر في حالة تشبّع شرائي (Overbought) عند تجاوز مستوى 70، وفي حالة تشبّع بيعي (Oversold) عند الهبوط تحت مستوى 30. يمكن أيضًا توليد إشارات تداول من خلال ملاحظة الانفراجات (Divergences)، ونماذج الفشل (Failure Swings)، وعمليات اختراق خط الوسط. كما يمكن استخدام مؤشر RSI لتحديد الاتجاه العام للسوق.
يُعد مؤشر RSI واحدًا من أكثر مؤشرات الزخم انتشارًا، وقد تناولته مقالات ومقابلات وكتب عديدة عبر السنين. في كتابها Technical Analysis for the Trading Professional، قدّمت Constance Brown مفهوم نطاقات مؤشر RSI في الأسواق الصاعدة والهابطة. كما قدم Andrew Cardwell، وهو معلم Brown في مؤشر RSI، مفاهيم الانعكاسات الإيجابية والسلبية للمؤشر، وأعاد تفسير الانفراجات بشكل جديد — حرفيًا وضمنيًا.
عرض Wilder مؤشر RSI لأول مرة في كتابه الصادر عام 1978 بعنوان New Concepts in Technical Trading Systems، والذي تضمن أيضًا مؤشر Parabolic SAR ومتوسط المدى الحقيقي (ATR) ومفهوم حركة الاتجاه (ADX). وعلى الرغم من تطوير هذه المؤشرات قبل عصر الحوسبة الحديثة، فإنها ما تزال مستخدمة على نطاق واسع حتى اليوم.
الوصف
لتبسيط الشرح، يتم تقسيم حساب مؤشر RSI إلى ثلاثة مكونات أساسية: القوة النسبية (RS)، ومتوسط المكاسب (Average Gain)، ومتوسط الخسائر (Average Loss). يعتمد حساب RSI على 14 فترة زمنية، وهو الإعداد القياسي الذي اقترحه Wilder. ويتم التعبير عن الخسائر كقيم موجبة وليست سالبة.
إن استخدام القيمة السابقة مع القيمة الحالية هو أسلوب لتنعيم البيانات يشبه الطريقة المستخدمة في حساب المتوسطات المتحركة الأسية (EMA). وهذا يعني أن قيمة RSI تصبح أكثر دقة كلما زادت فترة البيانات المستخدمة في الحساب. تعتمد منصة SharpCharts على ما لا يقل عن 250 نقطة بيانات قبل تاريخ بداية الرسم البياني (عند توفرها) لحساب قيم RSI بدقة. وللحصول على نتائج مماثلة تمامًا، يجب أن تستخدم الصيغة 250 نقطة بيانات على الأقل.
يقوم Wilder بتطبيع قيمة RS وتحويلها إلى مؤشر متذبذب بين 0 و100. في الواقع، يبدو مخطط RS مشابهًا جدًا لمخطط RSI. وتساعد خطوة التطبيع في سهولة تحديد مناطق التشبّع لأن مؤشر RSI محصور ضمن نطاق ثابت. يصل RSI إلى 0 عندما يكون متوسط المكاسب مساويًا للصفر — أي أن الأسعار انخفضت في جميع الفترات الـ14 ولم تتحقق أي مكاسب. بينما يصل RSI إلى 100 عندما يكون متوسط الخسائر مساويًا للصفر — أي أن الأسعار ارتفعت خلال جميع الفترات الـ14 دون أي خسائر.
لمعرفة المزيد حول هذا المؤشر وإشارات التداول الخاصة به، اضغط هنا.
الإعدادات في الرسم البياني
الإعدادات في الاستراتيجيات
يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) بشكل مستقل أو مع مؤشرات أخرى ضمن RoboBuilder.